泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金代码：008700
| 基金名称： | 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金代码： | 008700 |
| 注册登记人： | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 投资目标： | 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投资管理，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。 |
| 投资策略： | 1、封闭期投资策略 （1）类属配置策略 在每个封闭期的建仓期内，本基金定性与量化分析相结合，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 （2）信用品种投资策略 通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。同时，将通过在行业和个券方面的分散化投资，在规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制投资风险。 对于证券公司短期公司债券，综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。同时，通过对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，防范流动性风险。 （3）债券回购杠杆策略 开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。 （4）久期管理策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。 （5）期限结构配置策略 在确定组合久期的基础上，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断，从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。 （6）骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，当债券收益率曲线比较陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。 （7）可转换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。 （8）资产支持证券投资策略 通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 （9）国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票资产，但可持有因可转债转股、可交换债换股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 |
| 资产配置比例： | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围，无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准： | 中债新综合财富（总值）指数收益率 |