泰康安泰回报混合型证券投资基金基金代码：002331
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基金名称： |
泰康安泰回报混合型证券投资基金 |
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基金代码： |
002331 |
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注册登记人： |
泰康基金管理有限公司 |
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基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
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投资目标： |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资策略： |
1、大类资产配置策略：本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资产与债券资产配置。 2、债券投资策略：本基金主要运用的债券投资策略包括久期配置策略、类属配置策略、信用债策略、可转债策略等。久期配置策略即通过对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。类属配置策略即通过情景分析和历史预测相结合的方法，在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置。信用债策略即评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险利差与投资价值。可转债策略即选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。本基金的债券投资策略还包括资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。 3、股票投资策略：在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资，以此构建股票组合。 4、其他金融工具的投资策略：本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资。 |
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投资范围： |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、银行存款（包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 |
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资产配置比例： |
股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 |
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业绩比较基准： |
中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+ 沪深300指数收益率*20% + 金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% |