泰康中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A基金代码：023814
基金名称： | 泰康中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金代码： | A份额：023814 C份额：023815 |
注册登记人： | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人： | 华夏银行股份有限公司 |
基金经理： | 吴斯泓 |
投资目标： | 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资策略： | 1、抽样复制策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制方法，选取标的指数成份券和备选成份券中代表性与流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，对标的指数的久期等指标进行跟踪，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围： | 本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债（不含次级债权）、央行票据、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
资产配置比例： | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准： | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |